【摘　　要】通过选取欧美股市中比较具有代表性的英国FTSEi00指数、法国CAC40指数、德国DAX30指数及美国s8_．P500指数作为研究对象，将时间区间划分为金融危机前时期、次贷危机时期及欧债危机时期，并运用状态空间模型及分位数回归对金融危机背景下欧美股市的联动性进行了实证检验。研究结果表明：欧美股市...

　　【作　　者】何康 殷敖 王珂飞

　　【作者单位】湖南大学金融与统计学院,湖南长沙410079

　　【期　　刊】《东北大学学报：社会科学版》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2013年第6期575-581,共7页

　　【关 键 词】金融危机 股票市场联动性 状态空间模型 分位数回归

　　【基金项目】中央高校基本科研业务费青年教师资助项目（11HDSK055）.

　　【分 类 号】F830.9

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